Die IUCN führt den Felsenpinguin als gefährdet auf, da die Populationen in ihrem Verbreitungsgebiet zurückgehen. Bedrohungen umfassen Ölverschmutzungen, Überfischung, die ihre Nahrungsquellen erschöpft, und den Klimawandel, der ihre Brutgebiete beeinträchtigt. Naturschutzbemühungen zielen darauf ab, ihren Lebensraum zu schützen und ihre Populationsentwicklungen zu überwachen, um einen weiteren Rückgang zu verhindern.